экономика
Cрок выполнения : ваш пишите свой
Вид работы : Контрольная
Дисциплины:
Математические: Финансовая математика.
Экономические: Бухучет, Экономика.
|
|
|
Добавлен 03.10.2011 20:33:44
Уникальность:
Доработка:
Подробно: 1. Государственная облигация номиналом 1000$ со сроком погашения через 10 лет и купонной ставкой 8% годовых, выплачиваемой два раза в год. Какова рыночная стоимость облигации, если доходность облигации к погашению равна: 6% годовых; 8% годовых; 10% годовых. 2. Номинал облигации, до погашения которой остается 5 лет, равен 1000$. Купон по облигации составляет 15% и выплачивается 2 раза в год. Определите доходность облигации к погашению, если ее рыночная цена составляет 1120$. 3. Номинал купонной облигации 100$, купонная ставка составляет 10% и выплачивается два раза в год. До погашения облигации 3 года. Облигация реализуется по номинальной стоимости. Определите: • модифицируемую дюрацию; • как изменится рыночная цена облигации при росте доходности к погашению на 0,02%. 4. Казначейские обязательства США имеют следующие характеристики (7%, 15.05.1993) при проведении эмиссии 15.05.1988 г. Облигация была оценена в 96,57 ед., при номинальной стоимости 100 ед. Проценты выплачиваются 2 раза в год. Определите: • доходность к погашению; • ценовой риск; • модифицируемую дюрацию. 5. В последнее время компания Knapp Carpet платила дивиденды в размере 2$ на акцию. В течение четырех последующих лет ожидается рост дивидендов на 1$ ежегодно. После этого дивиденд будет расти с темпом 5% в год. Ставка дисконтирования для данной компании, принята на уровне 12%. Какова справедливая цена акции Knapp Carpet. Ожидаемая доходность рыночного портфеля , а стандартное отклонение его доходности . Определить бета-коэффициент рискованного актива, если ковариация между доходностью этого актива и доходностью рыночного портфеля равна: а) 0,15; б) 0,2; в) -0,1. В каждом случае определить равновесную ожидаемую доходность рискованного актива, если безрисковая ставка равна 7%. 2. Построить рыночную линию рискованных активов, если и . Определить равновесную, ожидаемую доходность рискованного актива, если его бета коэффициент равен: а)1,5; б) 0,8; в) -1,2. 3. Факторные бета-коэффициенты и ожидаемые доходности рискованных активов приведены ниже. Акция 1 2 3 2,2 1,4 0,7 14 20 8 Найдите арбитражный портфель, определите его ожидаемую доходность.
Кратко: 1