РГЗ АНАЛИЗ ДАННЫХ В ЭКОНОМИКЕ Теория_41

Задание для расчётно-аналитической работы

Каждый студент выполняет индивидуальный вариант расчетно-графического задания.

1. В соответствии с вариантом, выданным преподавателем, соберите недельные данные о ценах закрытия и объемах торгов по пяти акциям, обращающимся на Московской бирже, с 01.01.2010 г. по сегодняшний день. Названия акций в соответствии с вариантами приведены в файле «Варианты задания по анализу котировок акций.xlsx».

2. Удалите строки с пропущенными и нулевыми данными хотя бы в одном из столбцов.
3. Рассчитайте для каждой акции недельные доходности и логдоходности, а также натуральные логарифмы цен и объемов торгов.
4. Удалите строки с выбросами хотя бы в одном из столбцов.
5. Постройте гистограммы всех показателей и опишите их: являются ли они симметричными или скошенными, похожи ли они на «колокол» нормального распределения.
Укажите на графиках асимметрию и эксцесс, полученные в п. 9, а также результаты проверки гипотез о нормальности распределений, полученные в п. 20.
6. Проведите условное форматирование данных об акциях.
7. Постройте графики всех показателей от времени. Прослеживаются ли какие-нибудь зависимости данных признаков от времени?
С помощью методов условного форматирования определите даты, соответствующие аномальным значениям, обнаруженным на графиках, и выбросам. Попытайтесь найти объяснения этим аномалиям.
8. Постройте диаграммы рассеяния для каждой пары признаков. Между какими признаками можно предположить наличие зависимости?
9. С помощью программы «Описательная статистика» определите основные статистические показатели для данных об акциях. Постройте диаграммы Парето и определите акции, оптимальные по Парето (3.2.2.стр.144-145).
10. Постройте диаграммы размаха по данным о ценах, объемов торгов и доходностей акций. Есть ли в данных выбросы? Чем можно их объяснить? Проанализируйте выбросы отдельно, исключив их из общего набора данных.


Дальнейший анализ необходимо проводить для данных с исключёнными выбросами.
11. Постройте интервальные вариационные ряды, гистограммы, полигоны частот и графики выборочных функций распределения для каждого из признаков.
12. На основе первых 7 лет найдите портфели акций с минимальным риском и с максимальной доходностью из пятёрки, 5 четвёрок и 10 троек акций. Выберите из них один с наименьшим риском и один с наименьшей доходностью. (3.7.3 стр.205)
13. Проследите траектории этих портфелей на основе дневных доходностей за последний год.  
14. Сопоставьте результаты исследования портфелей с результатами анализа оптимальности по Парето.
15. В предположении нормального закона всех показателей замените для каждого из этих признаков параметры нормального закона a и   их несмещенными состоятельными оценками рассчитайте значения функции плотности нормального закона в серединах интервалов и функции распределения в правых концах интер валов. Для каждого из анализируемых признаков постройте на одном рисунке полигон частот и график теоретической функции плотности распределения,  на другом — кумуляту и график теоретической функции распределения, а на третьем —.эмпирическую и теоретическую функцию распределения.
16.Постройте 95%-ные доверительные интервалы для математических ожиданий и средних квадратических отклонений всех показателей.
17. Постройте 95%-ные доверительные интервалы для прогнозов на следующую неделю значений всех показателей.
18. Для каждой акции рассчитайте оценку 95%    ной суммы под риском на ближайшую неделю для пакета акций, приобретаемого сегодня за 100 000 руб.
19. Для каждой акции проверьте на 5%-ном и 1%-ном уровне значимости гипотезу о том, что математическое ожидание недельной доходности равно нулю при альтернативной гипотезе о том, что оно больше нуля. В каждом случае вычислите также наблюдаемый уровень значимости.
20. Для каждой акции проверьте на 5%-ном уровне значимости гипотезы о нормальном законе распределения каждого из признаков.
29. Подготовьте и представьте в электронном и печатном виде отчет в формате Microsoft Word со следующей структурой.



Титульный лист
Содержание
Введение
Краткое описание эмитентов пяти (трех) акций. Краткое описание результатов анализа, полученных в ходе выполнения расчетно-графического задания.
1. Структура данных о торгах по акциям пяти эмитентов
Описание структуры исходных данных о ценах закрытия, объемах торгов, недельных доходностях и логдоходностях, а также о натуральных логарифмах цен и объёмов торгов по пяти акциям. (Таблицы итоговых статистик)
Обсуждение гистограмм, графиков зависимости показателей от времени, диаграмм размаха, выбросов, описательной статистики (для трех акций). Обсуждение диаграмм Парето.
Обсуждение влияния выбросов на результаты, полученные для исходных данных.
Портфельный анализ.
Выбор трёх акций для дальнейшего исследования. Обсуждение диаграмм рассеяния (для трех пар акций).
2. Интервальные оценки и прогнозы
Обсуждение интервальных оценок математических ожиданий и средних квадратических отклонений, а также интервальных прогнозов значений на следующую неделю всех признаков(для трех акций).
3. Сумма под риском (VaR).
Обсуждение результатов оценки 95%_ных сумм под риском на ближайшую неделю для пакетов акций (для трех акций).
4. Доходность (и логдоходность)
Обсуждение результатов проверки гипотез о том, что математическое ожидание недельной доходности равно нулю (для трех акций).
5. Возможность применимости нормального закона распределения
Сравнение полигонов частот с графиками теоретической функции плотности распределения. Сравнение (кумулят) эмпирических функций распределения с графиками теоретических функций распределения. Обсуждение результатов проверки гипотез о нормальном законе распределения каждого из признаков (для трех акций).
Заключение
Общие выводы о структуре и динамике анализируемых показателей.
Приложение.
Данные о ценах закрытия, объемах торгов, недельных доходностях и натуральных
логарифмах объемов торгов по пяти акциям (с условным форматированием).
22. Подготовьте приложение к отчёту в виде набора файлов Excel-16 (и/или R), надлежащим образом оформленных (озаглавленных и комментированных).

Литература (файлы)
1.    «Анализ данных РГЗ.pdf»
2.    «Учебник Анализ Данных 2018.pdf»