риски ++
7.1. (7-е задание , 1й вариант)
7. В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода по различным вариантам.
Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов 1 2 3 4 5 6 7
Доходность Q(млн.руб) 10 12 14 9 6 11 8
Риск (млн.руб) –
1 вариант 1,2 1,4 1,5 2,0 0,6 1,2 0,9
5.3 (5-е задание, 3 й вариант)
5. В таблице представлены номера проектов. ожидаемые доходы по этим проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера про-ектов Доходность Q (млн.руб) Риск r
(млн.руб) Минималь-ный доход (млн.руб) Макси-мальный доход (млн.руб)
1 100 10
2 200 20
3 300 30
4 400 40
5 500 49
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить по первым двум проектам с доверительной вероятностью Рзад=0,683., по третьему четвертому и пятому, проекта с доверительной вероятностью р=0,954. Результаты расчета поместить в таблицу.
Принять риск по вариантам m:
3 – финансовый транспортный, политический, процентный, налоговый
10.6 (10-е задание, 6й вариант)
10. Необходимо провести анализ двух взаимоисключающих проектов А и В, имеющих одинаковую продолжительность реализации (5 лет). Проект А, как и проект В, имеет одинаковые ежегодные денежные поступления. Цена капитала составляет 10%. Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице 2.
Величины денежного потока NPV для всех вариантов развития проектов А и В,: пессимистического NPVp, наиболее вероятного NPVml,, оптимистического NPVo приведены в таблице 2
Варианты Проект 1 NPVp, NPVml, NPVo; Проект 2 NPVp, NPVml, NPVo;
Вариант m =6 300 320 350 290 320 350
Определить риски соответствующих проектов, и выбрать наименее рискованный из двух, рассчитав коэффициент вариации.
4.5. (4-е задание, 5й вариант)
4 .В таблице представлены ожидаемые доходы по двум проектам и соответствующие им значения рисков. Сравнить проекты и выбрать предпочтительные с точки зрения соотношения риска и доходности, данные занести в таблицу в соответствии со своим вариантом
Номера вариантов m Доходность Q (млн.руб) Риск r (млн.руб)
5 4000 450
5 5000 555
Пояснить свое решение и внести данные в таблицу.