задачи по ценным бумагам
1) Инвестор купил с маржой 100 акций по цене 30 рублей.
Известно, что mm=30%
r=10%
После того как цена поднялась до 35 рублей, инвестор закрыл позицию и получил доходность 23,33%
Найти первоначальную маржу rm
2) Имеется бескупонная облигация номиналом 1000 рублей(Mn)
Доходность к погашению 5% (i)
Срок погашения 2 года (T)
Цена такой облигации 907,03 рубля
Какой должна быть доходность к погашению, чтобы цена облигации стала 890 рублей?
3) Инвестор располагает след данными:
Действующая цена акции 45 рублей
Возможные выплаты по акции через 120 дней: Psu=50 рублей,Psd=38 рублей
Безрисковая годовая ставка % r=0,05 начисляется непрерывно. Цена реализации опциона на покупку E=45 рублей.
Срок реализации 120 дней.
Каким образом инвестор может создать репликантный портфель, имеющий отдачу, аналогичную отдаче опциона?
Чему равна цена опциона на покупку в данном случае?
Чему равен коэффициент хеджирования и чему равна стоимость опциона на покупку?