Финансовая математика, вариант 6

Это уже готовая работа, и если она Вас заинтересовала, пишите в личные сообщения со ссылкой на неё!!
Также при необходимости могу выполнить индивидуальную работу по Вашим требованиям! Качество гарантирую!

Финансовая математика, вариант 6
1. Предприятие получило кредит на один год в размере P = 2. 0 млн. руб с условием возврата F = 2. 2 млн.руб. Рассчитайте процентную и учетную ставку.

2. Для создания премиального фонда производятся взносы 7 тыс. руб. На вносимые средства начисляются проценты по ставке 9.0% годовых. Определите размер фонда через n = 5 лет. Рассмотрите следующие ситуации: a) поступление средств в конце года с ежегодным начислением процентов; б) поступление средств в конце полугодия с полугодовым начислением процентов; в) ежеквартальное поступление средств и такое же процентов.

3. Облигация номинальной стоимостью 3000, сроком погашения n = 10 лет, купонной ежегодной ставкой 6 %, имеет текущий курс 2000. Если годовая процентная ставка 8 %, что выгоднее: сохранить или продать?

4. Ранжируйте следующие облигации по дюрации.
Облигация Срок до погашения Купонная ставка Доходность к погашению
       1                      10                               9                                    9
       2                      10                               0                                    9
       3                      10                               9                                    7
       4                       2                                9                                    9
Поясните ход рассуждений.

5. Определите цену и дюрацию облигации, если ее номинальная стоимость равна 1000. 0, ежегодно выплачиваемый купон составляет 60. 0, срок до погашения 4 года (лет), доходность к погашению 12.0%. Укажите зависимость между изменением доходности к погашению и ценой облигации (приближение первого порядка).

6. Менеджер должен выплатить через 4 года (лет) долг в размере 1000000. Сколько 1 -летних бескупонных облигаций и сколько 10 -летних облигаций с ежегодным купонным платежом 140. 0 ему следует купить, чтобы хеджировать риск изменений процентной ставки при условии, что кривая доходности плоская и процентная ставка составляет 17.0% (номиналы облигаций равны 1000)?