Эконометрика - В-4

Вариант 4
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1
Имеются данные за 12 месяцев года по району города о рынке вторичного жилья (y – стоимость квартиры (тыс. у.е.), x – размер общей площади (м2)). Данные приведены в таблице.
y    x
22,5    29,0
25,8    36,2
20,8    28,9
15,2    32,4
25,8    49,7
19,4    38,1
18,2    30,0
21,0    32,6
16,4    27,5
23,5    39,0
18,8    27,5
17,5    31,2
Задание:
1.    Рассчитать параметры уравнений регрессий   и  .
2.    Оценить тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.
3.    Рассчитать средний коэффициент эластичности и дать сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
4.    Рассчитать среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.
5.    С помощью F-статистики Фишера (при  ) оценить надежность уравнения регрессии.
6.    Рассчитать прогнозное значение  , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определить доверительный интервал прогноза для  .
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2
Имеются данные о деятельности крупнейших компаний в течение двенадцати месяцев 199Х года. Данные приведены в таблице.
Известны – чистый доход (у), оборот капитала (х1), использованный капитал (х2) в млрд. у.е.
у    х1    х2
1,5    5,9    5,9
5,5    53,1    27,1
2,4    18,8    11,2
3,0    35,3    16,4
4,2    71,9    32,5
2,7    93,6    25,4
1,6    10,0    6,4
2,4    31,5    12,5
3,3    36,7    14,3
1,8    13,8    6,5
2,4    64,8    22,7
1,6    30,4    15,8
Задание:
1. Рассчитать параметры линейного уравнения множественной регрессии.
2. Дать оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности.
3. Оценить статистическую зависимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (α=0,01).
4. Рассчитать среднюю ошибку аппроксимации. Сделать вывод.
5. Составить матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и указать информативные факторы.
6. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитической записке.
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3
1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.
2. Определить тип модели.
3. Определить метод оценки параметров модели.
4. Описать последовательность действий при использовании указанного метода.
5. Результаты оформить в виде пояснительной записки.
Модель денежного и товарного рынков:

где R – процентные ставки; Y – реальный ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции; G – реальные государственные расходы.
КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4
Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения в течение дня. Данные приведены в таблице.
День    Глазное отделение
1    30
2    22
3    19
4    28
5    24
6    18
7    35
8    29
9    40
10    34
11    31
12    29
13    35
14    23
15    27

Требуется:
1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.
2. Обосновать выбор уравнения тренда и определите его параметры.
3. Сделать выводы.
4. Результаты оформить в виде пояснительной записки.