АнализРисков

Содержание
Введение

1. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом построения дерева решений    4
2. Валютный риск и его хеджирование    8
Заключение
Список литературы    20
Приложение

Введение

Оценка риска — это этап анализа риска, имеющий целью определить его количественные характеристики: вероятность наступления неблагоприятных событий и возможный размер ущерба. Можно выделить три основных метода оценки риска для конкретных процессов:
• анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом;
• теоретический анализ структуры причинно-следственных связей процессов;
• экспертный подход.  
Используя имеющиеся статистические данные, можно оценить и вероятность возникновения неблагоприятных событий, и размеры ущерба. Этот метод подходит для частых и однородных событий.
Для редких и уникальных событий, например крупных аварий, не имеющих репрезентативной статистики, используется теоретиче­ский анализ системы, имеющий целью выявить возможный ход раз­вития событий и определить их последствия. Условно такой метод можно назвать сценарным подходом, поскольку итогом рассмотре­ния процесса в этом случае является построение цепочек событий, связанных причинно-следственными связями, для каждой из кото­рых определена соответствующая вероятность. В начале цепочки стоит группа исходных событий, называемых принтами, в конце — группа событий, называемых последствиями.
Существует ряд принципиальных сложностей, связанных с оценкой риска при помощи сценарного подхода. Используемые математические модели и методы для расчета последствий аварий и отказов оборудования содержат внутри себя значительную неоп­ределенность, связанную с большой сложностью моделируемых объектов и недостаточным знанием путей развития неблагоприят­ных процессов. Поэтому большое значение для разработки страте­гии управления рисками крупных производственных предприятий и повышения точности расчетов имеет создание баз данных по от­казам элементов оборудования, проработка различных вариантов и создание базы данных по сценариям развития аварий, а также по­вышение качества сбора первичной статистической информации.