Эконометрика В-7
Задание 1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях
По территориям следующих регионов известны данные за 200* год по валовому региональному продукту (ВРП – млн. руб.) – у, и промышленному производству (ПП–млн. руб.) - х.
1.1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
1.2. Рассчитать параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.
1.3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
1.4. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
1.5. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.
1.6. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера. По значениям характеристик, рассчитанных в пп.1.4, 1.5 и данном пункте, выбрать лучшее уравнение регрессии и дать его обоснование.
1.7. Рассчитать ожидаемое значение результата, если значение фактора увеличивается на 5% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α = 0,05.
1.8. Оценить полученные результаты, выводы оформить в пояснительной записке.
Регион Вариант 7
ВРП – у ПП – x
Белгородская обл. 33800,3 30780
Владимирская обл. 26213,0 24561
Воронежская обл. 38968,5 24237
Калужская обл. 17226,4 12377
Костромская обл. 14301,9 9410
Курская обл. 23866,3 19838
Липецкая обл. 31867,9 39207
Рязанская обл. 22954,9 15403
Смоленская обл. 21569,7 19135
Тверская обл. 28268,6 19020
Тульская обл. 30028,9 27925
Ярославская обл. 36268,8 33367
Республика Карелия 20232,0 18469
Архангельская обл. 36845,1 27185
Калининградская об. 16242,3 10507
Ленинградская обл. 41175,0 36895
Ставропольский край 40736,6 19399
Волгоградская обл. 47654,7 40001
Ростовская обл. 68504,2 37317
Удмуртская Республика 36976,7 33183
Кировская обл. 27246,4 23204
Оренбургская обл. 55184,8 40677
Саратовская обл. 47878,8 29584
Ульяновская обл. 25509,8 21171
Республика Бурятия 16991,7 8682
Новосибирская обл. 54913,2 24699
Омская обл. 37258,6 18799
Читинская обл. 21177,9 7044
Приморский край 54848,2 34759
Амурская обл. 21057,3 6913
Задание 2. Множественная регрессия и корреляция
По территориям следующих регионов известны данные за 200* год по промышленному производству (ПП – млн. руб.) - у, балансовой стоимости оборудования (БС – млн. руб.) – x1 и количестве занятых рабочих (КЗР – тыс. чел) – x2.
2.1. Оценить показатели вариации каждого признака и сделать вывод о возможности применения МНК для их изучения.
2.2. Проанализировать линейные коэффициенты парной и частной корреляции.
2.3. Написать уравнение множественной регрессии, оценить значимость его параметров, пояснить их экономический смысл.
2.4. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и . Сравнить значения скорректированного и нескорректированного линейных коэффициентов множественной детерминации.
2.5. С помощью частных F-критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x1 после фактора x2 и фактора x2 после x1.
2.6. Рассчитать средние частные коэффициенты эластичности и дать на их основе сравнительную оценку силы влияния факторов на результат.
Регион
Вариант 7
БС – x1 КЗР – x2 ПП – y
Белгородская область 133498 607,3 17943
Владимирская область 115164 699,0 13660
Воронежская область 206565 988,6 15072
Калужская область 94943 473,0 6653
Костромская область 79051 325,1 6198
Курская область 129321 564,9 12755
Липецкая область 122628 514,6 20139
Рязанская область 107320 520,2 10844
Смоленская область 112611 446,8 9962
Тверская область 162683 631,4 11659
Тульская область 150344 765,0 16118
Ярославская область 167816 634,6 16768
Республика Карелия 88966 311,6 8195
Архангельская область 156901 567,1 13263
Калининградская область 58185 399,6 4678
Ленинградская область 185306 671,1 17266
Ставропольский край 214146 987,0 11633
Волгоградская область 218937 1081,8 22631
Ростовская область 296552 1752,2 21762
Удмуртская Республика 145110 700,8 16385
Кировская область 151536 682,4 12012
Оренбургская область 201075 929,6 22381
Саратовская область 219828 1163,7 17562
Ульяновская область 118640 594,1 13647
Республика Бурятия 85479 370,3 5330
Новосибирская область 264447 1060,5 15730
Омская область 190687 937,4 13366
Читинская область 93738 427,9 4494
Приморский край 156285 922,6 19019
Амурская область 135222 428,7 5231
Задание 3. Системы эконометрических уравнений
Имеется следующая гипотетическая структурная модель:
Приведенная форма модели имеет вид:
3.1. Проверить структурную форму модели на идентификацию.
Задание 4. Временные ряды
Приводятся данные об объемах продаж в перерабатывающей промышленности и торговле, в сопоставимых ценах 1987 г., млрд. долл.
4.1. Построить график временного ряда.
4.2. Построить аддитивную и мультипликативную модели временного ряда.
4.3. Оценить качество каждой модели через показатели средней абсолютной ошибки и среднего относительного отклонения. Выбрать лучшую модель.
Месяц/Год
Объем продаж млрд. долл. Месяц/Год Объем продаж млрд. долл.
01.1992 510,9 01.1993 541,0
02.1992 484,7 02.1993 512,3
03.1992 486,6 03.1993 512,6
04.1992 488,4 04.1993 511,5
05.1992 489,5 05.1993 511,9
06.1992 486,6 06.1993 513,9
07.1992 491,8 07.1993 520,0
08.1992 495,2 08.1993 515,9
09.1992 491,8 09.1993 524,2
10.1992 496,1 10.1993 527,1
11.1992 498,8 11.1993 529,8
12.1992 501,5 12.1993 534,9