Эконометрика В-9
Задача 1.
По территориям региона приводятся данные за 199X г.
Номер региона Среднедушевой прожиточный минимум в день одного трудоспособного, руб., x Среднедневная заработная плата, руб., y
1 78 133
2 94 139
3 85 141
4 73 127
5 91 154
6 88 142
7 73 122
8 82 135
9 99 142
10 113 168
11 69 124
12 83 130
Требуется:
1. Построить линейное уравнение парной регрессии y по x.
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации.
3. Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом и отдельных параметров регрессии и корреляции с помощью F -критерия Фишера и t -критерия Стьюдента.
4. Выполнить прогноз заработной платы y при прогнозном значении среднедушевого прожиточного минимума x , составляющем 107% от среднего уровня.
5. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
6. На одном графике отложить исходные данные и теоретическую прямую.
Задача 2.
По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x2 (%).
Номер предприятия y x1 x2
1 7 3,9 12
2 7 4,2 13
3 7 4,3 15
4 7 4,4 17
5 8 4,6 18
6 8 4,8 19
7 9 5,3 19
8 9 5,7 20
9 10 6,9 21
10 10 6,8 21
11 11 7,1 22
12 12 7,5 25
13 13 7,8 26
14 12 7,9 27
15 13 8,1 30
16 13 8,4 31
17 13 8,6 32
18 14 8,8 32
19 14 9,6 34
20 14 9,9 36
Требуется:
1. Построить линейную модель множественной регрессии. Записать стандартизованное уравнение множественной регрессии. На основе стандартизованных коэффициентов регрессии и средних коэффициентов эластичности ранжировать факторы по степени их влияния на результат.
2. Найти коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Проанализировать их.
3. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
4. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность уравнения регрессии и коэффициента детерминации R2yx1x2 .
5. С помощью частных F -критериев Фишера оценить целесообразность включения в уравнение множественной регрессии фактора x1 после x2 и фактора x2 после x1 .
6. Составить уравнение линейной парной регрессии, оставив лишь один значащий фактор.
Задача 3.
Даны системы эконометрических уравнений.
Требуется:
1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели.
2. Определить метод оценки параметров модели.
3. Записать в общем виде приведенную форму модели.
Модель денежного рынка:
где R – процентные ставки; Y –ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции.
Задача 4. Имеются условные данные об объемах потребления электроэнергии (yt) жителями региона за 16 кварталов.
Требуется:
1. Построить автокорреляционную функцию и сделать вывод о наличии сезонных колебаний;
2. Построить аддитивную модель временного ряда;
3. Сделать прогноз на 2 квартала вперед.
t yt t yt
1 5,6 9 8,2
2 4,7 10 5,6
3 5,2 11 6,4
4 9,1 12 10,8
5 7,0 13 9,1
6 5,1 14 6,7
7 6,0 15 7,5
8 10,2 16 11,3