Эконометрика. 1-й и 2-й варианты
Задание 1
1. Найти информацию в справочнике «Регионы России. Социально-экономические показатели 2014» (сайт www.gks.ru , раздел Публикации) о следующих показателях за 2013 год:
1. Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
2. Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.
2. Сформировать выборку по территории, соответствующей варианту работы.
3. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи между показателями.
4. Построить линейное уравнение парной регрессии, дать интерпретацию полученных оценок параметров.
5. Рассчитать линейный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации и среднюю ошибку аппроксимации.
6. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.
7. Выполнить прогноз среднедушевых потребительских расходов при прогнозном значении среднедушевых денежных доходов, составляющем 110% от среднего уровня.
8. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал.
9. Дать аналитическое заключение.
Задание 2
1. Найти информацию в справочниках «Регионы России. Социально-экономические показатели 2014, 2013, 2012» (сайт www.gks.ru в разделе Публикации) о следующих показателях:
• Валовой региональный продукт в 2012 г., млн. руб.
• Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года), млн. руб.
2. Сформировать выборку по территории, соответствующей варианту работы.
3. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.
4. Для характеристики зависимости между исследуемыми показателями рассчитать параметры следующих функций:
а) линейной;
б) степенной;
в) показательной;
г) равносторонней гиперболы.
5. Оценить тесноту связи в полученных моделях с помощью показателей корреляции и детерминации.
6. Дать с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы влияния факторов на результат.
7. Оценить с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.
8. Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов моделирования.
9. Представить графически наблюдаемые данные и полученные зависимости.
10. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 5, 6, 7, выбрать модель, наилучшим образом описывающую зависимость между исследуемыми признаками, и представить обоснование такого выбора.
11. Оценить полученные результаты, выводы оформить в аналитическом заключении.
Задание 3
1. Найти информацию в справочнике «Регионы России. Социально-экономические показатели» 2014 (сайт www.gks.ru, Официальная статистика, раздел Публикации, подраздел Статистические сборники) о следующих показателях за 2013 год:
• Среднедушевые денежные доходы населения, в месяц, руб.;
• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.;
• Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактически действовавших ценах; руб.).
2. Сформировать выборку по территориям, соответствующим варианту работы.
2. Построить линейное уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме.
3. Рассчитать частные коэффициенты эластичности и сравнить их с β1 и β2, пояснить различия между ними.
4. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной корреляции, пояснить различия между ними.
5. Рассчитать общий и частный F-критерии Фишера.
6. Составить аналитическое заключение.
Задание 4
1. Найти на сайте Федеральной службы государственной статистики РФ данные о ВВП в постоянных ценах 2008 г за период 2010-2013 гг (http://www.gks.ru/ → Официальная статистика → Национальные счета → Валовой внутренний продукт → Квартальные данные → В постоянных ценах 2008 г.):
2. Построить график временного ряда.
3. Рассчитать коэффициенты автокорреляции уровней ряда и сделать вывод о структуре ряда.
4. Построить аддитивную и мультипликативную модели временного ряда.
5. Оценить качество каждой модели и выбрать лучшую из них.
6. На основе лучшей модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.
7. Оформить выводы в аналитической записке.