Эконометрика В-81

ЛИНЕЙНЫЙ ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
Задание № 1
На основе данных, приведенных в Приложении 1 и соответствующих Вашему варианту (таблица 2), требуется:
1.    Рассчитать коэффициент линейной парной корреляции и построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один из призна-ков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (х), другой – результативного (y). Причинно-следственные связи между признаками установить са-мим на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения.
2.    Определить теоретический коэффициент детерминации и остаточную (необъясненную уравнением регрессии) дисперсию. Сделать вывод.
3.    Оценить статистическую значимость уравнения регрессии в целом на пя-типроцентном уровне  с помощью F-критерия Фишера. Сделать вывод.
4.    Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата y при прогнозном значении признака-фактора х, составляющим 105% от среднего уровня х. Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интер-вал с вероятностью 0,95.

№ наблюдений    Собственные оборотные средства, млн. руб.    Балансовая прибыль, млн. руб.
41    1792    116
42    2072    106
43    1178    120
44    1304    105
45    1308    114
46    1416    107
47    1185    115
48    1220    96
49    1311    104
50    1288    108
51    918    102
52    809    102
53    1188    120
54    1394    106
55    1435    114
56    1514    112
57    1577    112
58    1579    122
59    1210    122
60    1448    108
61    1468    114
62    1661    113
63    989    108
64    1007    102
65    1030    112
66    1099    113
67    1197    110
68    1386    107
69    1498    117
70    1672    120
71    484    93
72    1060    89
73    1612    118
74    1120    103
75    947    98
76    1102    95
77    1302    106
78    1477    123
79    820    110
80    1231    104
81    1311    103
82    1843    122
83    1215    114
84    1284    112
85    1336    115
86    1412    109
87    1447    108
88    1593    114
89    1663    107
90    1114    98
МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
Задание № 2
На основе данных, приведенных в Приложении и соответствующих Вашему ва-рианту (таблица 2), требуется:
1.    Построить уравнение множественной регрессии. При этом  признак-результат и один из  факторов остаются теми же, что и в первом задании. Выберите дополнительно еще один фактор из приложения 1 (границы наблюдения должны сов-падать с границами наблюдения признака-результата, соответствующего Вашему ва-рианту). При выборе фактора нужно руководствоваться  его экономическим содержа-нием или другими подходами. Пояснить смысл параметров уравнения.
2.    Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Сделать вывод.
3.    Определить стандартизованные коэффициенты регрессии (-коэффициенты). Сделать вывод.
4.    Определить парные и частные коэффициенты корреляции, а также множе-ственный коэффициент корреляции; сделать выводы.
5.    Оценить значимость параметров уравнения регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, а также значимость уравнения регрессии в целом с помощью об-щего F-критерия Фишера. Предложить окончательную модель (уравнение регрессии). Сделать выводы.

Исходные данные:
№ наблюде-ний    Собственные оборотные средства, млн. руб.    Балансовая при-быль, млн. руб.    Дебиторская задол-женность, млн. руб.
41    1792    116    47
42    2072    106    33
43    1178    120    28
44    1304    105    58
45    1308    114    32
46    1416    107    58
47    1185    115    44
48    1220    96    68
49    1311    104    64
50    1288    108    25
51    918    102    54
52    809    102    70
53    1188    120    19
54    1394    106    28
55    1435    114    54
56    1514    112    48
57    1577    112    44
58    1579    122    39
59    1210    122    26
60    1448    108    58
61    1468    114    28
62    1661    113    47
63    989    108    58
64    1007    102    62
65    1030    112    62
66    1099    113    42
67    1197    110    67
68    1386    107    72
69    1498    117    45
70    1672    120    35
71    484    93    69
72    1060    89    62
73    1612    118    36
74    1120    103    42
75    947    98    52
76    1102    95    56
77    1302    106    66
78    1477    123    32
79    820    110    68
80    1231    104    47
81    1311    103    59
82    1843    122    29
83    1215    114    36
84    1284    112    57
85    1336    115    54
86    1412    109    60
87    1447    108    45
88    1593    114    54
89    1663    107    49
90    1114    98    81
CИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Задание № 3

На основе данных, приведенных в таблице 3 и соответствующих Вашему вари-анту (таблица 4) провести идентификацию модели и описать процедуру оценивания параметров уравнений структурной формы модели.
Система уравнений, соответствующая варианту, примет вид:

ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Задание № 4

На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему ва-рианту, построить модель временного ряда. Для этого требуется:
1.    Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезон-ные колебания.
2.    Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения се-зонной составляющей.
3.    Построить уравнения тренда и сделать выводы.
4.    На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.
Основные показатели развития производственной фирмы за период с 2002 по 2007 гг.  (по сопоставимой оценке)
N наблюдения    Год    Квартал    Дебиторская задолженность, млн. руб.
1    2002    1    25
2        2    27
3        3    34
4        4    44
5    2003    1    42
6        2    39
7        3    48
8        4    60
9    2004    1    63
10        2    40
11        3    48
12        4    71